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2026년 07월 14일 16:49 이창섭 기자

"간식에 돈 많이 쓰면 부도 위험↑"… 새로운 신용평가모형 나온다

소비행태와 개인의 신용위험 관계 연구
"뱅크샐러드 스코어" 상용화 계획

뱅크샐러드가 서강대학교와의 연구 결과를 바탕으로 대안 신용평가 모델의 개발·상용화를 추진한다.

뱅크샐러드는 서강대학교와 마이데이터를 활용해 소비행태와 신용위험 관계를 분석하는 공동 연구를 진행했다고 14일 밝혔다.

뱅크샐러드와 남주하 서강대학교 명예교수 연구팀의 '소비행태와 개인신용위험: 마이데이터 기반' 공동 연구는 실거래 소비 데이터를 활용해 소비행태와 개인 신용위험의 관계를 실증 분석한 국내외 첫 사례다. 뱅크샐러드의 약 20만 건 카드 결제 데이터와 소비 카테고리 분류 체계가 활용됐다.

연구 결과에 따르면 의료·건강 분야의 소비가 많을수록 부도 위험이 낮아지는 것으로 나타났다. 연구팀은 지속적인 건강 관리가 질병 등으로 인한 경제활동 중단 가능성을 낮추고, 예기치 못한 건강 악화에 따른 재무적 유동성 부담을 완화한다고 분석했다.

반면 통신비와 편의점, 카페·간식 등 지출 비중이 높을수록 부도 위험은 높아지는 것으로 나타났다. 또 절대적인 소비 규모보다 평소와 다른 신규 소비 발생이나 지출 패턴 변화가 신용위험을 예측하는 데 유의미하게 작용하는 것으로 분석됐다.

뱅크샐러드는 이번 연구 결과를 바탕으로 어니스트AI, KCB와 함께 대안 신용평가모델 '뱅크샐러드 스코어'를 개발하고 금융권 상용화를 추진한다.

뱅크샐러드 스코어에는 소비 데이터뿐 아니라 금융자산별 현금흐름 정보, 플랫폼 이용 패턴 등 금융·행동 데이터를 종합 반영한다. 디바이스 생체 데이터와 건강검진 수검 주기 등 건강 행동 정보까지 활용해 신용위험 예측력을 높이고, 금융 거래 이력이 부족한 신파일러(Thin Filer) 평가 범위를 넓혔다.

뱅크샐러드 스코어는 데이터 기반 최신 머신러닝(SOTA·State of the Art) 알고리즘으로 우량 차주와 고위험 차주를 정교하게 구분해 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 평가에서 60%를 달성했다. K-S 통계량은 신용평가모형의 주요 변별력 지표다. 보통 20% 이상은 '변별력 확보', 50% 이상은 '변별력 우수'로 평가된다.

뱅크샐러드 관계자는 "이번 연구는 마이데이터의 학술적 활용 가능성을 확인하고 소비 데이터가 개인의 금융 특성을 이해하는 새로운 정보로 활용될 수 있음을 보여줬다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 더 많은 고객이 금융 혜택을 누리고 포용금융을 실현할 수 있는 데이터 기반 금융 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

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